- 미쓰이물산은 2026년도에 인공지능(AI)을 활용한 상품선물거래 투자신탁의 시범운용을 시작. 비철금속을 대상으로 거래 데이터와 트레이더의 노하우를 학습시킨 AI의 가격 변동 예측을 기반으로 운용. 상품선물거래에서 AI를 활용하는 투자신탁은 일본 최초로, 운용비용을 낮출 수 있을 것으로 전망되며, 투자자 기반이 확대될 전망.
- 프리퍼드 네트워크스와 지난 수십 년간의 거래 데이터를 학습시킨 AI 기반 시스템을 공동 개발. 대상은 금·은·구리·알루미늄 등 14종 비철금속으로, 과거 가격 변동은 물론 각국 경제 지표와 관련 기업 주가 등 모든 데이터와의 연관성을 분석해 미래 가격 변동을 예측.
- ‘24년부터 실제 가격 변동과 연동된 모의 거래를 진행하며 검증. 거의 모든 상품에서 이익이 발생한 것으로 계산되는 등 신뢰성이 높아져 ’26년도에 실제 구매를 동반한 시험 운용을 시작하고, 첫해에는 1억 엔 정도의 이익 창출이 목표. ‘30년도 이후 기관 투자자 대상 판매를 염두에 두고 있으며, 장래에는 개인 투자자에게도 서비스를 제공할 계획.
- AI를 활용함으로써 인건비 등 운용비용을 낮출 수 있어, 신탁 보수는 일반적인 상품 선물 투자신탁에 비해 낮게 억제될 가능성이 있으며, 최종적으로 10%를 넘는 수익률을 지향. 미쓰이물산은 부동산을 중심으로 투자신탁을 운용하고 있으나, 실현되면 원자재를 다루는 투자신탁은 해당사에서 최초.
- 투자신탁에서는 향후 원유나 천연가스 같은 에너지 자원, 대두나 밀 등 곡물도 대상에 포함하는 방안을 검토. 비철금속 및 관련 지표의 가격 변동과 연동되는 경우가 많아 핵심 시스템을 활용하기 쉽기 때문으로, 대응 상품을 확대해 리스크를 분산시키겠다는 생각.